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ぺそぎん時計

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2008年6月 8日 (日)

VIX指数(恐怖心理指数)

CBOEが1993年に導入したS&P500のVolatilityIndexのこと。NY株式の先物と現物のスプレッドを示しており、裁定取引に用いられる。ヘッジする場合の手数料係数と思えば判り易い。そのためVIX指数が高くなる=NY株式参加者が高い手数料を払ってでもヘッジしたがっている=下落の恐怖に駆られているという構図になることから、別名恐怖心理指数と呼ばれる。本来はNY株式のみの話だが、近年の連動相場を見てみると為替や商品先物にも影響を与えると見る関係者も多い。VIX指数が「20」を超えると警戒領域、「30」を超えると恐慌領域、「40」を超えると大底領域といわれる。上げ相場では変動が大きくてもあまり上昇することがない。





YAHOO FINANCEのVIX指数チャート



YAHOO FINANCEのVIX指数チャート(08.10.26更新)

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